2021. 7. 25. 14:00ㆍQuant Trading & Investment/Trading Strategies
코인은 주로 변동성 돌파 전략과 같은 추세 추종 전략이 잘 통하는 시장으로 알려져 있다. 그렇다면 RSI(2) 전략과 같은 역추세 전략은 사용할 수 없는 것일까?
1. RSI(2) 전략
RSI(2) 전략은 많은 시장에서 잘 통하는 역추세 전략으로 알려져 있다. 역추세 전략의 기본은 "단기 급락" 에 잡는 것이다. 무조건 저점이라고 들어가면 하락추세를 타고 물리기 십상이다. 역추세 전략이든 추세 전략이든, 트레이딩의 기본은 추세를 따르는 것이라고 많은 전설적 트레이더들은 대답한다.
RSI란 상대강도지수(Relative Strength Index) 로써 주가의 상대 강도를 이용해 추세를 나타낸다. 주로 14, 20정도 바 데이터를 이용해 RSI를 구한다. 그렇다면 아주 단기의 추세는 RSI(2)를 사용하여 나타낼 수 있지 않을까? 라는 생각을 해볼 수 있다.
RSI(2)가 10이나 5 아래로 내려가면 그것이 "단기 급락" 이라고 정의할 수 있을 것이다. 이때 매수하여 일정 시간 후에 반등하면 팔아버리는 것이 RSI(2) 전략이다.
2. RSI(2) 전략 코인 백테스트
자체 제작한 백테스트 툴을 이용해 RSI(2) 전략을 다양한 코인 시장에서 백테스트 해 보았다. 종가기준 RSI(2) < 10을 하방 돌파하면 다음 날 시가에 매수하고 모레 시가에 매도하는 전략이다.
수수료+슬리피지는 0.15%를 적용하였다.
2.1 메이저 코인에서의 백테스트
2020년 초반이 되어서야 잘 통하고, 이외 구간에서는 처참하게 깨지는 경우를 볼 수 있다.
승률 64%, 평균손익비 1.62
공교롭게도 저 시점에 시장에 큰 변화를 가져다 줄만한 사건이 있었다. 바로 바이낸스 거래소에서 선물거래를 개시한 날이다. 그럼 선물 데이터에서 백테스트 해보면 어떨까?
승률 72%, 손익비 2.6
매매신호도 플라팅 해보자
MDD 4%, 소르티노 12라는 파멸적인 결과를 얻을 수 있었다.
3. 결론
코인시장에서 RSI(2) 전략은 그런대로 유효한 전략이다. 어쩐 이유에서인지 최근 장에 와서야 잘 통하기 시작했다. 상승장 효과라고는 보기 힘든 것이 애초에 눌림목에서만 거래하는 전략이고, 최근 횡보장에서도 돈을 잘 벌었기 때문이다. 그래서 그 시점의 시장의 Big Event인 선물거래소 개시가 뭔가를 하지 않았을까라는 생각을 해 볼수 있었다.
선물거래는 보통 시장을 효율적으로 만든다고 한다. 효율적인 시장에선 Mean Reversion이, 바보가 많은 시장에선 Trend가 잘 통한다는 기존의 통념에서 생각하면, RSI(2) 전략이 선물거래 개시후 잘 통한다는 가설(이라고 쓰고 뇌피셜로 읽는다) 는 꽤나 재미있는 생각이 아닌가?