1.개요 미국시장 과대낙폭으로 판단되므로 반 퀀트 반 손매매 관점으로 시장에 진입. 장기 모멘텀이 살아있는 과대낙폭 대형주 매수 및 단기 보유 2. 조건 S&P 500 소속 종목이어야 함: 물렸을때 회복할거라는 기대 가능 직전 30일에 역대급 신고가 존재 (우하향, 횡보주 필터링) 직전 30일 최고가 대비 S&P 500보다 많이 (2배이상) 떨어져야 함 (콱 눌린 굿바잉챈스 모멘텀 종목) 포트폴리오는 섹터분산 동일가중 포트폴리오로 구축 (섹터 리스크 헤지) 3. 종목 언급한대로 섹터 분산한 포트폴리오

https://images.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/White-Papers/AQR-A-New-Core-Equity-Paradigm.pdf 1. 밸류-모멘텀 정말 잘 통했다. 별로 관련없어 보이는 팩터 섞는거 잘 통하네? 그럼 롱온리 전략에서 제일 많이 쓰이는 3가지(밸류, 모멘텀, 수익성) 다 섞어보자! 2. 밸류, 모멘텀, 수익성도 구현하는 방법이 여러가지인데 다 섞어먹어보자! 다양하면 다양할수록 좋다! 3. 역시나 모델의 성능은 아주 훌륭한 편이다. 잘 쓰이는 것들 개별적으로 쓰지 말고 합쳐서 하나의 전략으로 쓰는 접근 매우 유용한 듯 하다.