[3줄 퀀트] 밸류+모멘텀

http://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/papers/ValMomEverywhere.pdf 1. 밸류도 강력하고 모멘텀도 강력한데 이걸 같이 융합해서 다루는 논문은 왜 없지? 분명 두 팩터가 상관성도 낮아서 좋을거야! 2. 모멘텀이랑 밸류가 둘다 적당히 좋은 주식은 어떻게 찾을까? 그래서 우리가 만들었다! 밸류-모멘텀 콤보 팩터! 3. 말이 필요없는 합성 팩터 성능. 두 팩터의 수익률 상관성이 낮아 상호보완적으로 잘 돌아가는 것을 볼 수 있다.

2021.07.25