시스템 트레이딩 전략을 위한 책과 자료

2021. 6. 25. 20:59Quant Trading & Investment

필자가 앞으로 하나하나 이 책과 논문에 나온 것들을 백테스트 해보면서 내용, 소감, 결과 정도를 올려보고자 한다. 독자님들도 한번씩 읽어보면 좋을 책과 저서인 것 같다.

한 블로그에서 남의 트레이딩 전략을 합법적으로 베끼는 방법이라는 자극적인(?) 문구를 보았다. (최근 필자는 돌리고있는 전략들이 불만족스러워 코인 전략을 한 단계 업그레이드하고자 인사이트를 찾아 헤메고 있다. )

본 블로그에서는 당연하게도 책과 저서를 읽고 업그레이드하라고 말한다. 당연한 말로 들리지만 까먹기 쉽다. 인사이트 찾으려고 차트도 보고 이것저것 모델도 돌려보고 했는데, 블로그에서 트레이딩 전략을 바닥부터 만들 필요가 없다는 말을 보고 매우 삽질을 하고 있는 것을 깨달았다. 따라서 관련 독서량을 늘리고자 한다.

(블로그 링크는 여기)
https://www.tradingwithrayner.com/how-to-steal-trading-systems-that-work/


Trading books
Mean Reversion Trading Systems – Howard Bandy
Short-term trading strategies that work – Larry and Cesar
Building Reliable Trading Systems – Keith Fitschen

Research papers
Does Trend Following work on Stocks? — Cole Wilcox
Two centuries of Trend Following — M. Potters Etal
Analysis of Trend Following Systems — Jose Cruset

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