[3줄 퀀트] 암호화폐 시장에는 어떤 리스크 팩터가 있을까

2021. 7. 21. 23:42Quant Trading & Investment

<link> https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25882/w25882.pdf

1. 주식에 FF3F 모델이 있듯이, 암호화폐에서도 그런 걸 만들어보고 싶었던 모양이다.

2. 시가총액, 모멘텀, 시장수익 팩터가 잘 먹힌다고 한다. 변동성과 거래량은 위의 팩터들에 비해서는 큰 감흥이…

3. 3가지 팩터를 가지고 FF3F 같은 걸 만들어서 테스트도 해보았는데 그럭저럭 괜찮았다고 한다.

크립토 3팩터 모델


4. 나중에 크립토 패시브 펀드가 생긴다면 유용하게 쓰일 자료 같다. 최근에 S&P인가 어디에서 절대수익형 비트 이더 인덱스 같은 걸 만들던데…

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