[3줄 퀀트] A New Core Equity Paradigm
2021. 7. 25. 01:13ㆍQuant Trading & Investment
<link> https://images.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/White-Papers/AQR-A-New-Core-Equity-Paradigm.pdf
1. 밸류-모멘텀 정말 잘 통했다. 별로 관련없어 보이는 팩터 섞는거 잘 통하네? 그럼 롱온리 전략에서 제일 많이 쓰이는 3가지(밸류, 모멘텀, 수익성) 다 섞어보자!
2. 밸류, 모멘텀, 수익성도 구현하는 방법이 여러가지인데 다 섞어먹어보자! 다양하면 다양할수록 좋다!
3. 역시나 모델의 성능은 아주 훌륭한 편이다. 잘 쓰이는 것들 개별적으로 쓰지 말고 합쳐서 하나의 전략으로 쓰는 접근 매우 유용한 듯 하다.
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