코인은 주로 변동성 돌파 전략과 같은 추세 추종 전략이 잘 통하는 시장으로 알려져 있다. 그렇다면 RSI(2) 전략과 같은 역추세 전략은 사용할 수 없는 것일까? 1. RSI(2) 전략 RSI(2) 전략은 많은 시장에서 잘 통하는 역추세 전략으로 알려져 있다. 역추세 전략의 기본은 "단기 급락" 에 잡는 것이다. 무조건 저점이라고 들어가면 하락추세를 타고 물리기 십상이다. 역추세 전략이든 추세 전략이든, 트레이딩의 기본은 추세를 따르는 것이라고 많은 전설적 트레이더들은 대답한다. RSI란 상대강도지수(Relative Strength Index) 로써 주가의 상대 강도를 이용해 추세를 나타낸다. 주로 14, 20정도 바 데이터를 이용해 RSI를 구한다. 그렇다면 아주 단기의 추세는 RSI(2)를 사용하여 ..

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w25882/w25882.pdf 1. 주식에 FF3F 모델이 있듯이, 암호화폐에서도 그런 걸 만들어보고 싶었던 모양이다. 2. 시가총액, 모멘텀, 시장수익 팩터가 잘 먹힌다고 한다. 변동성과 거래량은 위의 팩터들에 비해서는 큰 감흥이… 3. 3가지 팩터를 가지고 FF3F 같은 걸 만들어서 테스트도 해보았는데 그럭저럭 괜찮았다고 한다. 4. 나중에 크립토 패시브 펀드가 생긴다면 유용하게 쓰일 자료 같다. 최근에 S&P인가 어디에서 절대수익형 비트 이더 인덱스 같은 걸 만들던데…

심심해서 가지고 있는 바이낸스 데이터로 메이저 코인들의 상관성을 구해 보았다. 코인은 기본적으로 "확률적 추세가 있는 불안정 시계열" 이다. 그러므로 차분해 상관관계를 계산하면 더욱 명확한 그림이 나온다. 결과는 놀랍지 않게도 배타적인 시계열에 도지코인이 들어가 있었고, 놀랍게도 이더리움 클래식이 들어가 있었다. 추가로 이오스나 비트코인캐시 등의 약간 뜬금없는 페어들이 상관성이 높은데 이것도 조사해 볼 만 한거 같다.